La distribution normale est une distribution de probabilité continue en forme de cloche. La plupart des valeurs se regroupent autour de la moyenne et leur fréquence diminue à mesure qu'on s'en éloigne. Elle est symétrique : ses côtés gauche et droit sont l'un de l'autre. La moyenne, la médiane et le mode sont tous situés au centre.

Les tailles, les erreurs de mesure et de nombreux phénomènes naturels suivent approximativement une loi normale. Le théorème central limite explique pourquoi : les sommes de nombreuses variables aléatoires indépendantes tendent vers la normalité, quelle que soit leur distribution initiale.

La distribution normale est définie par sa moyenne et son écart type. Environ 68 % des valeurs se situent à moins d'un écart type de la moyenne, 95 % à moins de deux et 99,7 % à moins de trois. Ces pourcentages rendent la distribution normale utile pour le contrôle qualité, les tests d'hypothèses et les intervalles de confiance. C'est la distribution la plus importante en statistique.

• Distribution continue symétrique en forme de cloche
• La moyenne, la médiane et le mode coïncident.
• Le théorème central limite explique son omniprésence.
• Règle des 68-95-99,7 pour les écarts types