A tőkekövetelmények meghatározzák azt a minimális tőkét, amelyet egy banknak a veszteségek elviselésére kell tartania. A tőke nem a trezorban lévő készpénz. A bank eszközei és kötelezettségei közötti különbség, amelyet a részvényesek és a felhalmozott eredmény finanszíroz. A szabályozók előírják a bankoknak, hogy a kockázattal súlyozott eszközeik bizonyos százalékával megegyező tőkét tartsanak. Minél nagyobb a kockázat, annál több tőkére van szükség.

A szabályok a Bázeli Megállapodásokból származnak. A jelenlegi Bázel III keretrendszer legalább 4,5 százalékos elsődleges alapvető tőkemutatót (Common Equity Tier 1) ír elő, plusz 2,5 százalékos tőkemegőrzési puffert, ami összesen 7 százalékot jelent. A rendszerszintű jelentőségű bankoknak további tőkével kell rendelkezniük. A legnagyobb amerikai bankokra még szigorúbb követelmények vonatkoznak, stressztesztek határozzák meg, hogy mennyi tőkére van szükségük egy súlyos recesszió túléléséhez.

A tőkekövetelmények kompromisszumot jelentenek. Túl kevés tőke esetén a bankok csődbe mennek, amikor veszteségeket szenvednek el. Túl sok tőke esetén a bankok kevesebbet hiteleznek, ami lassítja a gazdaságot. A 2008-as válság megmutatta, hogy a tőkeszint túl alacsony. A bankoknak kevés tartalékuk volt a jelzáloghitel-veszteségek elnyelésére, és az adófizetőknek kellett kisegíteniük őket. Azóta a legnagyobb bankoknál a tőkeszint nagyjából megduplázódott.

A kritikusok azzal érvelnek, hogy a tőkekövetelmények még mindig túl összetettek, és hogy a bankok játszanak a kockázati súlyokkal. Egyes közgazdászok egy egyszerű tőkeáttételi mutatót javasolnak, amely a kockázattól függetlenül a teljes eszközállomány százalékában írja elő a tőkét. A vita folytatódik, de az elv már rögzített: a bankoknak is kell, hogy legyen részesedésük a játékban.