Kapitálové požadavky stanoví minimální výši kapitálu, který musí banka držet k absorpci ztrát. Kapitál není hotovost v trezoru. Je to rozdíl mezi aktivy banky a jejími pasivy, financovaný akcionáři a nerozděleným ziskem. Regulační orgány vyžadují, aby banky držely kapitál rovnající se určitému procentu jejich rizikově vážených aktiv. Čím vyšší je riziko, tím více kapitálu je potřeba.

Pravidla vycházejí z Basilejských dohod. Basel III, současný rámec, vyžaduje minimální poměr kmenového kapitálu tier 1 ve výši 4,5 procenta a bezpečnostní kapitálovou rezervu ve výši 2,5 procenta, celkem tedy 7 procent. Systémově důležité banky musí držet dodatečný kapitál. Největší americké banky čelí ještě přísnějším požadavkům, přičemž zátěžové testy určují, kolik kapitálu potřebují k přežití těžké recese.

Kapitálové požadavky jsou kompromisem. Příliš málo kapitálu a banky krachují, když udeří ztráty. Příliš mnoho kapitálu a banky půjčují méně, což zpomaluje ekonomiku. Krize v roce 2008 ukázala, že úroveň kapitálu byla příliš nízká. Banky měly jen malý polštář na absorpci ztrát z hypoték a daňoví poplatníci je museli zachraňovat. Od té doby se úroveň kapitálu u největších bank zhruba zdvojnásobila.

Kritici tvrdí, že kapitálové požadavky jsou stále příliš složité a že banky manipulují s rizikovými váhami. Někteří ekonomové navrhují jednoduchý poměr zadlužení, který vyžaduje kapitál jako procento z celkových aktiv bez ohledu na riziko. Debata pokračuje, ale princip je ustálený: banky musí mít na trhu podíl.