Sandsynlighed måler, hvor sandsynlig en begivenhed er. Den går fra 0 (umulig) til 1 (sikker). En mønt med en fair mønt har en sandsynlighed på 0,5 for at lande på krone. En terning har en sandsynlighed på 1/6 for at vise et 3'er. Summen af ​​sandsynlighederne for alle mulige udfald er 1.

Sandsynlighedsteorien begyndte med hasardspil. Pascal og Fermat korresponderede om spilleproblemer i det syttende århundrede og lagde dermed grundlaget for feltet. Laplace, Kolmogorov og andre formaliserede det. Kolmogorovs aksiomer definerer sandsynlighed i form af et stikprøverum og et mål.

Sandsynlighedsteori understøtter statistik, finans, fysik og maskinlæring. Den modellerer usikkerhed i vejr, markeder og kvantemekanik. Betinget sandsynlighed, uafhængighed og Bayes' sætning er nøglebegreber. Faget er både praktisk og dybt matematisk.

• Mål for sandsynlighed fra 0 til 1
• Alle resultater summerer til 1
• Formaliseret af Kolmogorovs aksiomer
• Bruges i statistik, finans og maskinlæring