L'analyse de risque est le processus d'évaluation des risques avant l'octroi d'un prêt ou d'une police d'assurance. L'analyste évalue la situation financière du demandeur, les garanties offertes et la probabilité de défaut de paiement ou de perte. Sur la base de cette évaluation, il décide d'approuver ou non la demande et à quelles conditions. Il s'agit d'un processus de sélection rigoureux. Une mauvaise analyse de risque entraîne des pertes. Une bonne analyse de risque permet d'équilibrer les taux d'approbation et les risques.

En matière de crédit, l'analyse de solvabilité se concentre sur la capacité et la volonté de l'emprunteur à rembourser. Les prêteurs examinent l'historique de crédit, les revenus, la situation professionnelle, le patrimoine et les dettes. Ils calculent le ratio d'endettement et vérifient la cote de crédit. Pour les prêts hypothécaires, ils font réaliser une expertise afin de confirmer la valeur du bien. Pour les prêts aux entreprises, ils analysent les états financiers, les déclarations fiscales et le plan d'affaires. L'analyste de solvabilité peut approuver, refuser ou approuver sous conditions, comme un apport initial plus important ou la présence d'un cosignataire.

En assurance, la souscription se concentre sur la probabilité d'un sinistre. Les assureurs automobiles examinent le dossier de conduite, l'âge, le lieu de résidence et le type de véhicule. Les assureurs vie prennent en compte l'âge, la santé, la profession et les loisirs. Les assureurs santé examinent les antécédents médicaux et les affections préexistantes, bien que la loi sur la protection des patients et les soins abordables (Affordable Care Act) encadre l'utilisation de ces informations. L'assureur fixe la prime et peut exclure certains risques.

L'analyse des risques est devenue plus automatisée. Les algorithmes et l'analyse des données prennent désormais en charge une grande partie du travail, notamment pour les petits prêts et les polices standard. Cependant, les cas complexes requièrent toujours un jugement humain. Les meilleurs analystes de risques allient données, expérience et un sain esprit critique.