En standardiserad kapitalregel ignorerar skillnader i de risker som företag faktiskt tecknar. Riskbaserat kapital är ett regelverk som fastställer minimikapitalkrav enligt den specifika riskprofilen för ett försäkringsbolags tillgångar, skulder och exponeringar utanför balansräkningen.

Formler tilldelar kapitalkrav för tillgångsrisk, kreditrisk, teckningsrisk och andra kategorier. Företagets totala justerade kapital jämförs sedan med det beräknade kravet för att producera ett förhållande. Om ett kapital understiger definierade tröskelvärden utlöser det regleringsåtgärder som sträcker sig från noggrannare övervakning till beslag.

Metoden uppmuntrar försäkringsbolag att hålla mer kapital när de tar större risker och möjliggör mindre kapital för säkrare portföljer. Kreditvärderingsinstitut och interna kapitalmodeller använder ofta liknande riskkänslig logik. Tillsynsmyndigheter uppdaterar formlerna allt eftersom nya risker och produkttyper uppstår.

• Kapitalkrav skalade till ett försäkringsbolags riskprofil
• Täcker tillgångs-, kredit- och försäkringsrisker
• Skapar förhållanden som utlöser regleringsåtgärder
• Främjar anpassning av kapital till risktagande