획일적인 자본 규정은 기업이 실제로 부담하는 위험의 차이를 무시합니다. 위험 기반 자본은 보험사의 자산, 부채 및 재무제표 외 위험 노출의 특정 위험 프로필에 따라 최소 자본 요건을 설정하는 규제 체계입니다.

공식은 자산 위험, 신용 위험, 인수 위험 및 기타 범주에 대한 자본 요건을 산정합니다. 그런 다음 회사의 조정된 총 자본을 계산된 요건과 비교하여 비율을 산출합니다. 정해진 기준치 이하로 떨어지면 더욱 엄격한 감시부터 자산 압류에 이르기까지 규제 조치가 취해집니다.

이러한 접근 방식은 보험사가 더 큰 위험을 감수할 때 더 많은 자본을 보유하도록 장려하고, 더 안전한 포트폴리오에는 더 적은 자본을 운용할 수 있도록 합니다. 신용평가기관과 내부 자본 모델도 종종 이와 유사한 위험 민감형 논리를 사용합니다. 감독 당국은 새로운 위험과 상품 유형이 등장함에 따라 이러한 공식을 업데이트합니다.

• 보험사의 위험 프로필에 맞춰 조정되는 자본 요건
• 자산, 신용 및 인수 위험을 보장합니다.
• 규제 조치를 유발하는 비율을 생성합니다.
• 감수하는 위험에 맞춰 자본을 배분하는 것을 촉진합니다.