Az univerzális tőkekövetelmény-szabály figyelmen kívül hagyja a vállalatok által ténylegesen vállalt kockázatok közötti különbségeket. A kockázatalapú tőke egy olyan szabályozási keretrendszer, amely a biztosító eszközeinek, kötelezettségeinek és mérlegen kívüli kitettségeinek konkrét kockázati profilja alapján határozza meg a minimális tőkekövetelményeket.

A képletek tőkekövetelményeket rendelnek az eszközkockázathoz, a hitelkockázathoz, a biztosítási kockázathoz és egyéb kategóriákhoz. A vállalat teljes korrigált tőkéjét ezután összehasonlítják a kiszámított követelménnyel egy mutató kiszámításához. A meghatározott küszöbértékek alá esés szabályozói intézkedéseket von maga után, a szigorúbb felügyelettől a lefoglalásig.

A megközelítés arra ösztönzi a biztosítókat, hogy több tőkét tartsanak, amikor nagyobb kockázatot vállalnak, és a biztonságosabb portfóliók esetében lehetővé teszi a soványabb tőkét. A minősítő intézetek és a belső tőkemodellek gyakran hasonló kockázatérzékeny logikát alkalmaznak. A felügyelők frissítik a képleteket az új kockázatok és terméktípusok megjelenésével.

• A biztosító kockázati profiljához igazított tőkekövetelmények
• Eszköz-, hitel- és biztosítási kockázatokat fedez
• Olyan arányokat hoz létre, amelyek szabályozási intézkedéseket indítanak el
• Elősegíti a tőke és a vállalt kockázat összehangolását